20 let s vámi - 20% sleva z doporučené ceny všech knih pro konečné zákazníky - do 30. 6. 2012
Řízení rizika a finanční inženýrství/Risk Management and Financial Engineering
| Kód (obj. číslo): | 0404 |
|---|---|
| Vydání: |
1. vydání |
| Datum vydání: |
2004 |
| Vazba: |
Vázaná |
| Formát: |
165 x 235 mm |
| Počet stran: |
198 |
| ISBN: |
80-7261-113-5 |
Doporučená cena
320 Kč (281 Kč bez DPH)Naše cena
256 Kč (225 Kč bez DPH)Anotace
Sborník prací v rámci výzkumného projektu analýzy kapitálových trhů v České republice i ve světě vymezuje hlavní přístupy metodologie "Value at Risk".Tato moderní metodologie se zabývá především kreditním a tržním rizikem. Sborník obsahuje následující příspěvky v češtině a angličtině: Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií, Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu, Cross-Country Predictability and Cointegration: The Case of Central-European Stock Markets (anglicky), Efficient Reallocation of Assets through Bankruptcy Proceedings (anglicky), Informative Value of Firm Capital Structure (anglicky). Jednotlivé přístupy uvedené v příspěvcích neslouží pouze k měření a řízení kreditního rizika banky či finanční instituce, ale mohou být využity i jako nástroj výpočtu kapitálové přiměřenosti banky.
Dvojjazyčný sborník prací v rámci výzkumného projektu analýzy kapitálových trhů v České republice i ve světě Řízení rizika a finanční inženýrství/Risk management and financial engineering (vydalo jej nakladatelství Management Press, váz., 198 str., doporučená cena 320 Kč), jehož editorem i významným přispěvatelem je Zdenek Sid Blaha, vymezuje hlavní přístupy metodologie „Value at Risk“.Tato moderní metodologie se zabývá především kreditním a tržním rizikem. Sborník obsahuje následující příspěvky v češtině a angličtině: Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií, Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu, Cross-Country Predictability and Cointegration: The Case of Central-European Stock Markets (anglicky), Efficient Reallocation of Assets through Bankruptcy Proceedings (anglicky), Informative Value of Firm Capital Structure (anglicky).
Kromě obecně platných konceptů, výzkumných metodologií, empirických poznatků a výsledků v oblasti finančního inženýrství – především řízení kreditního rizika – přináší kniha rovněž pohled na práci standardního českého i zahraničního bankovnictví a přibližuje českému čtenáři způsoby, jakými obvykle myslí a jednají manažeři portfolií a bankéři v zemích s vyspělým bankovním systémem a kapitálovými trhy.
Není pochyb o tom, že témata spojená s kreditním rizikem a jeho měřením jsou (vzhledem k rozložení rizik bank a finančních institucí) stále jedním z nejdůležitějších témat bankovnictví a financí obecně. Na tuto skutečnost reagují nejen regulátoři, ale především banky a finanční instituce samé (a to především vývoje vlastních kreditních modelů). není totiž tajemstvím, že kreditní riziko je stále největším zdrojem ztrát bank. A to neplatí pouze pro banky v České republice (zejména v devadesátých letech), ale i pro banky v zahraničí.
Vybrané modely a poznatky vyplývající z výzkumných prací obsažených v tomto sborníku mohou být přínosem pro pracovníky v oblasti risk managementu, pracovníky bankovního dohledu, popř. vládních institucí, a samozřejmě i pro studenty a učitele problematiky měření a řízení kreditního rizika.
(re)
